Problemas en los Modelos de Regresión Múltiple: Autocorrelación, Heterocedasticidad.

Autocorrelación

La autocorrelación es uno de los problemas que habitualmente encontramos en modelos econométricos, junto a la heteroscedasticidad, son causantes de ajustes pobres y espurios.

Básicamente su definición trataría de explicar la relación que existe en la memoria de la serie observada a través del tiempo, también se debe entender como autocorrelación la relación que existe entre el término de perturbación y cualquiera de los regresores del modelo.

Definición: La perturbación de una observación cualquiera u_i  está correlacionada con la perturbación de cualquier otra observación => las observaciones no son independientes.

La autocorrelación es habitual en los datos de series temporales => correlación serial

En los datos de sección cruzada es menos común, aunque posible => correlación espacial

EJEMPLO AUTOCORRELACIÓN

HOMOCEDASTICIDAD

PROBLEMA Heterocedasticidad